میانگین متحرک یک اندیکاتور دنبال کننده روند است.این اندیکاتور نیز مانند سایرین قابلیت پیش بینی آینده را نداشته و فقط برای نشان دادن روند جاری بازار کاربرد دارد.از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد.بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، چون بدنبال قیمت حرکت می کند و بر اساس داده های قبلی قیمتی محاسبه می شوند.میانگین متحرک به گونه ای طراحی شده که در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها، هم کاربرد دارد.اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما میانگین متحرک ساده، نمایی و وزنی محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند.همچنین از اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان برای تعیین سطوح حمایت/مقاومت یا سیگنال های خرید و فروش نیز استفاده کرد.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده:

اندیکاتور میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می شود.برای محاسبات قیمتی معمولاً از قیمت بسته شدن استفاده می‌شود.برای تعیین دوره با توجه به تایم فریم نمودار از اعداد استفاده می شود.مثلا اگر در نمودار روزانه میانگین متحرک را با عدد 10 اعمال کنیم یعنی میانگین قیمتی 10 روز اخیر را اعمال کرده ایم.با باز شدن کندل های جدید، میانگین متحرک به روز رسانی شده و بر اساس قیمت ها و کندل جدید نمایش داده می شود.

میانگین متحرک نمایی:

در این نوع میانگین متحرک، تاخیر کمتری نسبت به میانگین متحرک ساده دارد.در این روش آخرین کندل های تشکیل شده در بازار (کندل های جدید) وزن بیشتری در میانگین محاسبه شده خواهند داشت.فرمولاسیون این میانگین ها با یکدیگر تفاوت دارد که امروزه با توجه به وجود نرم افزارهای آنلاین تحلیلی نیازی به دانستن و پیاده سازی دستی آن ها نیست و براحتی در دسترس هستند.

تفاوت میانگین متحرک‌های نمایی و ساده:

تفاوت زیادی بین این میانگین ها وجود ندارد و عملا نمی توان به هیچ کدام برتری نسبت داد.میانگین نمایی به دلیل تاخیر کمتر، حساسیت بیشتری داشته و واکنش های سریع تر و بیشتری دارد.بطور کلی عملکرد میانگین ها بیشتر به سبک کاری تحلیلگر و تجربه و نحوه استفاده او بستگی دارد.برای بدست آوردن بهترین تنظیمات میانگین متحرک که برای شما کارایی مناسبی داشته باشد باید اعداد مختلف را در تایم فریم های متفاوت تست کنید تا یه تنظیمات بیهنه شخصی دست یابید.بطور کلی تنظیمات عددی یا نموداری ثابت و مشخصی در این زمینه وجود ندارد.بطور کلی بسته به استراتژی سرمایه گذار از دوره های 5 تا 20 کندلی برای تحلیل های کوتاه مدت، از دوره های20 تا 60 کندلی برای تحلیل های میان مدت و از دوره های60 تا 100 کندلی برای تحلیل های بلند مدت استفاده می شوند که در میان آن ها برخی دوره های زمانی از محبوبیت بیشتدر میان معامله گران برخوردارند.

تأخیر در اندیکاتور میانگین متحرک:

هر چه عدد دوره زمانی میانگین متحرک بزرگتر باشد، تاخیر واکنش های آن هم بیشتر خواهد بود.مثلا میانگین متحرک با دوره زمانی 10 روزه نسبت به میانگینی با دوره زمانی 100 روزه واکنش های قیمتی سریع تری خواهد داشت البته از این موضوع نیز نباید غافل شد که هرچه واکنش ها سریع تر باشد، امکان خطا نیز بیشتر است.تا حدودی می توان گفت که میانگین های با دوره زمانی بالا از اعتبار بیشتری برخوردارند و قابل اتکاتر هستند.

تعیین روند به کمک اندیکاتور میانگین متحرک:

بطور کلی و با صرف نظر از نوع میانگین متحرک، کاربرد اصلی آن ها برای تعیین روند بوده و بر اساس شمای ظاهری که به خود می گیرند می توان در مورد وضعیت روند اظهار نظر کرد.در صورتی که شیب خط میانگین متحرک صفر یعنی کاملا افقی باشد، بازار در حالت رنج یا خنثی قرار دارد، اگر شیب خط میانگین متحرک منفی باشد، به معنی روند نزولی است و در غیر این صورت شیب مثبت به معنی روند صعودی است.

سیگنال یابی به کمک میانگین متحرک:

طی سال های اخیر برخی معامله گران با استفاده از میانگین متحرک اقدام به سیگنال گیری و ورود به پوزیشن می نمایند و این موضوع تقریبا فراگیر شده که برای این کار روش های مختلفی وجود دارد که در اینجا به صورت تیتر وار به آن اشاره می نماییم؛

سیگنال یابی با استفاده از تقاطع دو میانگین متحرک

        ”           به کمک تقاطع قیمت و اندیکاتور میانگین متحرک

        ”           با استفاده از ترکیب میانگین متحرک با سایر اندیکاتورها

تعیین سطوح حمایت/مقاومت به کمک اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین های متحرک علاوه بر اینکه خاصیت های روندیابی و سیگنال گیری دارند، به عنوان سطوح حمایت/مقاومت داینامیک نیز می توانند استفاده شوند و گاها برخی معامله گران برای تنظیم حد ضرر و حد سود خود از این ابزار استفاده می نمایند و بسیاری اوقات عملکرد و واکنش مناسبی دارند.

به عنوان نکته پایانی همیشه سعی کنید از میانگین های متحرک به عنوان ابزار تکمیلی استفاده نمایید تا کیفیت و کارایی تحلیل هایتان افزایش یابد.

مقالات

نظرات بسته هستند